외환 상관.
상관 관계 전략은 시장 방향 선택과 관련된 스트레스를 제거하기 때문에 외환 거래자에게 매력적입니다. 두 개의 서로 연관된 쌍이 서로 갈라지면 한 쌍을 사고 다른 한 쌍을 팔기 만하면됩니다.
상관 통화 쌍이란 무엇입니까?
상관 관계는 수학적 확률을 2 & # 8220; 시계열 & # 8221;로 제공합니다. 같은 방향으로 움직인다. forex에 아이디어를 적용해서, 우리는 2 개의 통화 쌍을 뽑을다는 것을 의미한다. EURUSD와 USDCHF는 매우 높은 상관 관계 때문에 인기있는 두 가지 선택 사항이므로이를 사용할 것입니다.
이제 우리는 간단한 질문을합니다 : EURUSD가 오를 경우 USDCHF도 오를 확률은 얼마입니까? 우리의 계산은 -1과 +1 사이의 단순한 숫자를 추출합니다. +1은 통화 A의 가치가 상승하면 통화 B의 가치가 100 %라는 것을 의미합니다. -1은 통화 A의 가치가 증가하면 통화 B의 가치가 100 % 감소한다는 것을 의미합니다. 값 0은 통화 A의 이동이 통화 B에서 전혀 적용되지 않음을 의미합니다.
거래자들은 일반적으로 그 수가 70 % 이상일 때마다 중요한 상관 관계를 고려합니다. EURUSD와 USDCHF는 주요 통화 쌍 중 가장 강력한 상관 관계를 가지고 있기 때문에 매우 인기가 있습니다. 몇 년 전 시장 변동성이 매우 낮았던시기는 약 93 %였습니다. 오늘날 상관 관계는 약 -80 % 가량 걸려있는 경향이 있습니다. 유럽의 부채 문제와 스위스 국립 은행의 개입은이 수치의 감소와 관련이 있습니다. 그들의 거래 관계는 훨씬 덜 안정적입니다.
상관 관계 전략의 위험성.
내가 좋아하는 예제 인 이동 평균을 사용하여 익숙한 영역으로 되돌아 갑시다. 지난 20 일간의 평균값을 취하면 경험에 비추어 볼 때 평균 50주기와 200주기 평균을 비교하면 평균이 다를 것입니다. 시간별 차트 대 5 분 차트의 평균을 보면 숫자가 다시 달라집니다.
여기서의 상관 관계는 같은 방식으로 상관 관계가 작동한다는 것입니다. 짧은 시간 규모를 보면 EURUSD와 USDCHF 간의 상관 관계가 긍정적 일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 멀리 갈수록 상관 관계가 더 안정적으로 보일 것입니다. EURUSD와 USDCHF의 주간 상관 관계가 -80 % 인 경우, 진드기 차트까지 확장 할 때 숫자가 더 자연스럽고 불규칙해질 것으로 예상 할 수 있습니다.
이동 평균과 동일한 문제가 나타납니다. 50 개 기간에 걸쳐 상관 관계를 연구하면 반응하는 수를 제공하지만 200주기 상관 관계보다 훨씬 덜 일관 적입니다. 짧은 기간 동안 반응이 좋아지면 안정성이 떨어진다.
또한 당신이 공부하는 상관 관계가 근본적인 의미를 갖는지 고려해야합니다. 지난 주 몽골의 기온 변화가 USDJPY의 방향을 예측했기 때문에 미래에 사용하는 것은 좋지 않습니다. 페어 트레이드도 마찬가지입니다.
EURUSD와 USDCHF는 두 가지 이유로 매우 상호 연관되어 있어야합니다. 둘 다 동일한 통화를 쌍 (USD)에 포함하고 있으며, 동일한 통화로 절반에 무게를 둡니다. 또한 EUR와 CHF는 모두 미국과의 무역 관계가 강하다. 유로존과 스위스가 미국 달러를 사고 파는 필요성을 공유 할 것으로 기대합니다. 그들은 석유 구매, 미국으로의 수입 및 수출 등을 필요로합니다. 거시 경제에 대한 이해력이있는 사람이라면 왜이 관계가 타당한지를 설명 할 수 있습니다.
상관 거래자는 일반적으로 공통 통화를 공유하는 쌍으로 정산합니다. EURUSD와 USDCHF 거래는 모두 미국 달러를 공유합니다. EURUSD를 사고 USDCHF를 살 때, 당신은 정말로 있습니다 :
EUR 구입 및 USD 판매.
USD를 사고 CHF를 팔아요.
USD가 그 자체를 취소 함을 주목하십시오. 당신이 정말로하고있는 것은 EUR를 사고 CHF를 팔고있는 것입니다. 이것은 일반적으로 EURCHF 쌍으로 알려져 있습니다. 스프레드가 과장되지 않는다고 가정 할 때, 2 개의 공개 거래를 관리하는 복잡한 과정을 거치지 않고 EURCHF를 직접 구매하거나 판매하는 것이 더 합리적입니다.
두 쌍의 접근법을 추구하기로 결정했다면, 서로 무역 규모의 균형을 맞출 필요성을 고려해야합니다. 예를 들어 표준 로트를 사용하면 100,000 EUR는 137,500 USD입니다. 100,000 USD는 90,900 CHF입니다. 당신이 EURUSD의 하나의 표준 로트를 사면, 당신은 그것의 137,500 달러를 사고 있습니다. 당신이 USDCHF의 표준 lot을 살 때, 당신은 단지 $ 100,000을 사고 있습니다.
분명히 $ 137,500는 $ 100,000과 같지 않습니다. 의도적으로 다른 크기로 교환하기로 결정하지 않는 한, 크기를 동일하게 조정하는 것이 좋습니다.
€ 100,000 / $ 137,500 = x * (₣ 90,900 / $ 100,000)
x = € 100,000 / ₣ 90,00 * $ 100,000 / $ 137,500 = 0.803.
귀하는 EURUSD 거래가 USDCHF 거래 규모의 80 %가되어야합니다.
어떤 상관 관계가 있지 않습니다.
상관 관계는 방향의 확률에 대한 통찰력 만 제공합니다. 그것은 특별한 움직임의 힘에 관해서는 절대 아무것도 말하지 않습니다. 몇 달 전에 USDCHF는 하루 안에 1,000 포인트의 가치를 올렸습니다. EURUSD는 겨우 몇 백 피스 밖에 움직이지 않았습니다. USDCHF는 pips의 관점에서 EURUSD보다 훨씬 더 크게 움직 였지만 더 중요한 것은 가격의 비율로 나타났습니다.
너가 짧은 EURUSD 그날 및 짧은 USDCHF이 으면 고려하십시오. 당신은 돈을 많이 잃었습니다. 반면에, 만약 당신이 긴 유로화이고 긴 USDCHF라면, 당신은 운이 좋았고 그 움직임을 얻었습니다. 상관없이 상관 관계는 같은 방향으로 이동할 때 결과에 대해 상관 관계를 말하지 않았습니다. 이런 이유로, 저는 공적분이라고 불리는 덜 직관적 인 방법을 선호합니다.
농축.
Conintegration은 문제를 그 머리로 돌립니다. 두 쌍이 같은 방향으로 움직이는 지 아닌지 묻는 것이 아니라 그들이 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 묻습니다. 당연히 그 거리는 시간에 따라 변하는 경향이 있습니다. 공적분 공식이 당신에게 말하는 것은 두 쌍이 표준 거리로 돌아갈 가능성이 얼마나 되는가하는 것입니다. 두 쌍이 비정상적으로 멀리 퍼져있는 것을 보았을 때 번호가 보통 다시 돌아 오면 쌍 무역을 고려하는 것이 좋습니다.
어니스트 찬 (Ernest Chan)은 내가 권장하는 공적분에 대해 친절하게 소개하고있다. 피험자에 대한 훨씬 더 모호하고 수학 집중적 인 소개는 Ganapathy Vidyamurthy가 쓴 "Pairs Trading"책에 나와 있습니다.
상관 분석 EA.
상관 분석 EA.
두 선과 십자가가있을 때 우리는 들어갑니다.
- EA 기능을 확인하기 위해 차트에 표시되는 설명
- 삭제 된 (쓸모없는) 틱 크기에 따라 자동 모드 1,
- atr을 기준으로 한 자동 계수기 모드 2,
- Martingale이 지연 분과 배율로 추가되었습니다.
- Martingalemode : 0 = 판매 판매 - 판매 구매 구매, 1 = 판매 판매 구매 - 판매 구매 판매,
- Stoptradingaftertarget : 목표가 달성되면 거래 중지,
- Entrymode : 0 = close-open, 1 = 갭, 2 = 방향, 3 = 가격 차이,
- 입력 모드 2의 방향 기호,
- Maperiod : 방향 추세를 결정하는 이동 평균 기간,
- 차이점 : 입력 모드 3을 고려할 때,
- 단 한 번의 무역이있을 때 한 쌍의 무역을 종결하거나 개방하기로 결정한 한 무역 관리가 추가되었습니다.
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세 쌍의 상관 관계.
Three Pairs Correlation은 한 번에 여러 쌍으로 거래하고 하나의 집단 거래로 거래되는 모든 쌍을 보는 전문 고문입니다. 상관 관계 거래의 각 쌍은 거래가 상관 관계를 활용할 때 필수적인 역할을합니다. 이것은 통화를 상관시키는 사이의 임의의 스윙과 알고리즘을 활용하여 Forex의 임의의 성질로부터 이익을 얻는 방법입니다. 드로우 다운은 극히 제한적이며 마진은 거의 필요하지 않습니다. 이 전략은 핏 수집이 아닌 양자에 초점을 맞추고 있습니다.
이 전문가의 기본 설정은 한 번에 EURUSD, GBPUSD 및 EURGBP입니다. 각 쌍에 사용되는 로트 크기는 신호에 따라 다릅니다.
최소 잔고는 $ 100입니다.
전문가 권고 자 특성.
Stoptrades - true - EA는 새로운 위치를 열지 않습니다. 전략 기본값 - 신호와 일치하는 상관 관계 유형 Reversed - 신호 쌍으로 반전 된 상관 관계 유형 1 - 접미사가없는 첫 번째 쌍 상관 관계 기본값은 EURUSD 쌍입니다 2 - 접미사가없는 두 번째 쌍 상관 관계 기본값은 GBPUSD 쌍입니다 3 - 접미사가 없으면 기본값은 EURGBP입니다. MoneyManagement Fix_Lot - 로트 크기에 따른 로트 수정 AutoLot_Based_Balance - 계정 잔액에 따른 자동 로트 계산 AutoLot_Based_Equity - 계정 로트를 기반으로 한 자동 로트 계산 lot1 - Fix_Lot을 사용하는 경우 로트 크기 lot2 - Fix_Lot lot3을 사용하는 경우 로트 크기 - 로트 크기 Fix_Lot lot4 - Lot 크기를 사용하는 경우 Fix_Lot Risk - Risk를 사용할 수 있습니다. AutoLot 계산에서의 위험 사용 TP_and_SL_Type Percent_Balance - TakeProfit 및 StopLoss 계산은 퍼센트에 따라 다릅니다. Profit_Balance - TakeProfit 및 StopLoss를 사용하여 이익 균형을 계산합니다. TakeProfit - TakeProfit에 도달하면 거래가 종료됩니다 (TP 및 SL 유형에 따라 다름). StopLoss - StopLoss에 도달하면 거래가 종료됩니다 TP 및 SL 유형에 따라 다름) MAPeriod - 이동 평균 기간 TimeFrame - 신호 TimeFrame rsi - RSI 기간 hiF - 높은 RSI 필터 loF - 낮은 RSI 필터.
사용자는 등급에 대한 의견을 남기지 않았습니다.
아이디어는 훌륭하지만 EA는 완전히 시장에 진입했다. 3 번의 올바른 입력을 희망하는 것은 너무 위험합니다. 시장 진입을 개선해야합니다. EA는 큰 잠재력을 가지고 있지만 현재로서는 너무 위험합니다.
통화 쌍 상관 관계.
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통화 쌍 상관 관계.
다른 통화가 반대 방향으로 움직이는 동안 일부 통화는 같은 방향으로 움직이는 경향이 있음을 아는 것이 유용합니다. 둘 이상의 통화 쌍을 거래하고자하는 사람들은이 지식을 사용하여 상관 쌍에 대한 전략을 테스트하고, 과다 노출을 피하고 수익성있는 포지션을 두 배로 늘리고 위험을 분산시키고 헤지하기 위해 사용할 수 있습니다. 금융 세계에서 상관 관계는 통계적 두 증권 또는 자산 간의 관계 측정. 상관 계수는 -1에서 +1까지의 범위이며 때로는 -100에서 100까지 표현됩니다.
+1 또는 100의 상관 관계는 두 통화 쌍이 시간의 100 % 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 상관 관계 -1 또는 -100은 두 통화 쌍이 시간의 100 % 반대 방향으로 이동 함을 의미합니다. 상관 관계 0은 통화 쌍간의 관계가 없음을 의미합니다.
-100과 100 사이에는 상관 관계의 정도가 다릅니다.
상관 관계가 높고 (70 이상) 양수이면 통화가 일렬로 이동합니다. 상관 관계가 높고 (70 이상) 음수이면 통화가 반대 방향으로 이동합니다. 상관 관계가 낮 으면 (60 미만) 통화가 동일한 방식으로 이동하지 않습니다.
현재 통화 상관 관계에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?
서로 다른 시간대 (및 마침표)에있는 서로 다른 쌍의 통화 상관 관계를 추적하고 읽기 쉬운 표로 제시하는 웹 사이트가 몇 개 있습니다.
매일 200 개의 기간과 같이 공통된 시간 프레임과 기간에 걸쳐 두 웹 사이트를 비교하면 두 웹 사이트가 쌍 사이에 상관 관계를 표시하는 방법에 주목할 수 있습니다. 예를 들어, 2012 년 8 월 24 일에 EURUSD와 AUDUSD의 Daily 200 기간 상관 관계를 비교했는데 두 웹 사이트 간에는 두드러진 차이가있었습니다. ForexTicket의 경우 29.9 % 였고 Forexpros의 47.7 %보다 훨씬 높은 상관 관계가있었습니다. 아마도 그들은 서로 다른 상관 관계 공식을 사용하여 최종 사용자가 가장 정확한 것을 결정하는 것을 어렵게 만듭니다.
forexticket. us는 5 분, 시간당, 일별, 주간 시간 척도에서 최대 200 자까지 37 개의 기호에 대한 상관 관계를 제공합니다. 아래에는 각각에 대해 50 개의 기간을 사용하고 3 월에 취해진 주요 쌍에 대한 시간별 및 일별 상관 관계의 스크린 샷이 있습니다 2013 년 7 월 7 일 :
가장 강한 양의 상관 관계 쌍의 예는 무엇입니까?
EURUSD 및 GBPUSD.
어떤 시간대가 보일지라도이 두 쌍은 엉덩이에서 합쳐진 것처럼 보입니다.
그들은 대개 80 % 또는 그 이상의 매우 강한 양의 상관 관계를 나타내며 EUR / USD가 위 또는 아래로 내려갈 때 GBP / USD도 시간의 80-90 %를, 편차는 10-20 % 만 발생합니다. 시각.
참고 : 많은 경제적 / 정치적 이유 때문에 역사적인 상관 관계와 갑작스런 운동 이탈에 대한 예외가 항상 있습니다. 예를 들어, 2013 년 3 월 7 일 위의 상관 관계 차트를 보면 EU와 GU의 상관 관계가 30 %로 약화 된 것 같습니다.
그러나 긴 그림은 함께 움직이는 경향이 있습니다.
2009 년 이후 지난 3 년간 두 쌍의 움직임이 비슷하다는 점을 확인하십시오.
EURUSD와 GBPUSD 사이의 강한 상관 관계에 대한 이유 :
돈으로 작동하는 통화는 동일합니다 (USD).
(참고 : 통화 쌍의 첫 번째 통화는 상품 또는 견적 통화로, 두 번째 통화는 기본 또는 통화로 알 수 있습니다. 당신이 EURUSD를 살 때, 당신은 EUR를 사기 위해 지불합니다).
두 통화가 화폐로 USD를 공유하기 때문에 둘 다 미국 달러와 미국 경제의 강세에 크게 영향을받습니다. 실업률 수치가 예상보다 크게 나오면 미국 달러화 가치가 부정적입니다. EURUSD가 상승하고 (달러화 강세, 유로화 강세) GBPUSD (달러 약세, 파운드 강세)가 될 것입니다. 두 쌍의 상품은 두 개의 큰 유럽 경제권 인 유로존과 영국과 관련이 있으며 각각은 지리적으로 경제적으로 서로 연결되어 있습니다. 그들은 물 한 조각에 의해서만 분리되고 서로 가장 가까우며 가장 큰 거래 상대입니다.
흥미롭게도 EURUSD와 GBPUSD와 같은 방향으로 움직이는 많은 쌍들이 있습니다.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY 및 NZDJPY는 일반적으로 같은 전체 방향으로 이동합니다. 그러나 같은 방향으로 움직이는 동안 만드는 진폭과 패턴은 다소 다를 수 있습니다.
2006-2010 년에 걸쳐 위의 모든 쌍을 나란히 세 방향으로 움직이며, 꾸준한 상승 (06-08) 갑작스런 하락 (08 년 하반기)과 강한 회복 (09) :
그 4 년 동안의 3 번의 상하 운동 모두에서 모든 진폭은 다른 진폭에도 불구하고 같은 방향을 공유했다. EURJPY는 2006-2008 년 최고치를 기록했으며 2008 년 하반기 GBPJPY는 가장 하락했으며 AUDUSD와 NZDUSD는 2009 년 최고의 회복세를 보였다.
가장 부정적으로 상관 관계가있는 쌍의 예는 무엇입니까?
EURUSD 및 USDCHF.
이 쌍들은 거울 반대 방향으로 움직이는 경향이 있습니다. 두 쌍은 주간 지평선에서 적당히 상관 관계가 있지만, 일일에는 -96.9, 시간당에는 -97.7에서 매우 강하게 상관 관계가 있습니다. 즉, EUR / USD가 상승하면 USD / CHF가 하락하고 USD / CHF가 상승하면 EUR / USD가 하락합니다.
2006-2011 년 (06-08, 하반기 08), 최대 (09-10) 기간 동안 두 쌍의 대칭 관계를 확인하십시오.
두 쌍의 거울의 움직임에 주목하십시오. 다른 쌍이 상승 할 때, 다른 쌍이 떨어질 때.
EURUSD와 USDCHF 사이에 강한 부정적 상관 관계가있는 이유 :
USDUS는 USDUSD의 기본 통화이며 USDCHF는 견적 통화입니다. 그들은 USD 구성 요소를 공유하며 뒤집힌 것입니다.
이것은 무엇을 의미 하는가? 2008 년에 있었던 것처럼 세계 경제가 공황 상태에 빠졌을 때 대중은 미 달러화의 안전한 피난처에 피난처를 찾고 있으며 그 쌍이 어디에 있든 더 강해질 것입니다. 달러가 강세 일 때 EURUSD 하락 (약한 유로, 강한 달러), USDCHF 상승 (강한 달러, 약한 유로). 달러 공통성 밖에서 유로와 스위스 프랑은 강력한 지리적, 경제적 관계를 공유합니다. 둘 다 서로의 거래 파트너이며 가격 패리티에서 벗어나는 것이 재정적 이익이 아닙니다. 스위스 중앙 은행 (Swiss Central Bank)은 스위스 프랑이 유로화에 비해 너무 많이 강세를 보였을 때 개입하는 것으로 알려졌다. 마지막 큰 개입은 스위스 프랑이 유로화 및 2010-2011 년의 국채 위기에 비해 너무 많이 강세를 보였던 때였으며 스위스 중앙 은행은 기본적으로 EURCHF가 1.1000 아래로 떨어지는 것을 허용하지 않을 것이라고 말했다.
흥미롭게도 USDCHF와 같은 방향으로 움직이는 많은 쌍들이 있는데, 특히 USD가 첫 번째 통화로 인용 될 때 그렇습니다.
USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD는 모두 진폭은 다르지만 같은 방향으로 움직입니다.
2006-2010 년에 걸쳐 위의 모든 쌍을 나란히 세 방향으로 움직이며, 꾸준한 상승 (06-08) 갑작스런 하락 (08 년 하반기)과 강한 회복 (09) :
2008 년 위기가 전개 될 때까지이 모든 쌍이 2006-2008 년까지 어떻게 움직 였는지 확인하십시오. 그러면 달러가 강해져 모든 쌍이 힘의 정도가 다르게 위로 향하게됩니다. USDCAD, USDSEK 및 USDNOK는 모두 30 % 이상 상승했지만 USDCHF, USDDKK 및 USDSDG는 절반으로 증가하여 금융 위기에 직면했을 때이 쌍의 기본 견적 측면이 훨씬 더 많은 재무 건전성을 발휘한다고 믿습니다.
2008 년 상향 조정에서 눈에 띄게 빠진 것은 USDJPY 였는데, 이는 이론적으로 일본 달러가 제시된 모든 쌍과 함께 이론적으로 움직일 것입니다. 일본은 그 자체로 큰 산업 강국이며 자산 버블로 인해 이미 고통을 겪었습니다 1986-1991 년 (2008 년 우리보다 17 년 일찍), 그 붕괴는 20 년 가까이 지속되었다. 일본의 오래 지속 된 버블 디플레이션은 2008 년의 금융 불안정성에보다 면역 적이라는 것을 의미했으며, 실제로 USDJPY는 2008 년부터 지금까지 하락했다 (달러 약세, 엔 강세). (실제로는 가장 큰 것 중 하나가 있지만) 유럽과 미국이 상대적으로 최근 부채 문제를 겪고있는 데 비해 오랫동안 부채 부담을 짊어지고 있으며, 국가와 주들이 좌굴을 일으켜 실패 할 수 있습니다.
상관 관계 정보를 활용하는 팁과 전략.
1. 전략을 테스트합니다.
견고성을위한 전략을 테스트하는 가장 좋은 방법 중 하나는 그 전방 및 후방에서 테스트 한 결과가 상호 연관된 쌍에 복제 될 수 있는지 확인하는 것입니다. 너무 자주 우리는 슈퍼 멋진 코드를 코딩하는 것과 같은 전략에 대한 아이디어를 생각해냅니다. 지표를 EA로 작성한 후 EA를 작성하는 과정에서 땀과 열심히 노력한 후 2-3 년간의 과거 데이터에서 지표의 매개 변수를 최적화하기 시작합니다. 일반적으로 EURUSD와 같이 낮은 스프레드 쌍으로 시작합니다. 우리의 구호에 EA는이 쌍에 대한 멋진 백 테스트를 제작하여 배가 20 % 미만인 1500 pips 배를 산출합니다. 이 시점에서 대부분의 사람들은 지나치게 흥분하고 새롭게 작성된 EA를 교환하기 위해 가렵습니다. 하지만 기다려. 이 새로운 EA를 데모 또는 실제와 교환하기 위해 시간과 돈을 낭비하기 전에, 최적화에서 일어나는 가장 큰 자기기만이 바로 우리 자신을기만하지 않았는지 확인하는 것이 훨씬 더 똑똑 할 것입니다. 과도한 최적화 또는 커브 피팅 (curve-fitting)으로 구성되어 있습니다. 최적화 된 매개 변수가 시장에 더 적합한 지 알아내는 한 가지 방법은 같은 쌍의 서로 다른 내역 기간 및 상관 쌍의 동일하고 다른 내역 기간에 이러한 매개 변수를 백 테스팅하는 것입니다. 예를 들어, EA가 2010-2012 년까지 지난 2 년간 EURUSD에 대한 유망한 역 테스트를하고 있다면, 동일한 EA를 2008-2010 년에 백 테스트하고 GBPUSD와 AUDUSD 및 USDCHF와 같은 쌍으로 4 년. 새롭게 작성된 EA가 외부 연도 및 쌍에서 작동하지 않는 시간의 90 %는 지난 2 년 동안 EA를 한 쌍으로 지나치게 최적화했을 수 있다는 사실에 직면해야합니다. 그러나 때때로 EA가 다른 역사적인 기간과 쌍에서 합리적으로 잘 수행 할 때 실제 유레카의 순간을 얻을 수도 있습니다. 그런 일이 생기면 EA를 데모 및 실제 계좌에 올려 놓을 수 있습니다.
2. 과다 노출이나 위험을 두 배로 피하십시오.
네 가지 통화 (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF)를 통해 좋은 테스트를 거친 멋진 전략을 발견하거나 만들 때가있을 것입니다. 서로 다른 통화 쌍에서 해결 되었기 때문에 다각화되어 있다고 생각하는 새로운 발견 된 전략을 모두 교환하려는 유혹을받을 수 있습니다. 주어진 시간에 2 : 1 레버리지를 사용해야한다고 알고 있지만, 다각화되었다고 생각하기 때문에 전략 쌍 당 2 : 1 레버리지를 허용합니다. 이는 네 쌍 모두 강하게 상관되기 때문에 포지션을 네 배로 늘리는 것을 의미합니다 . 각 전략의 수행에 대한 믿을만한 확신이 있고 집합 적 추궁에서 살아남을 가능성이있는 경우, 이 작업을 수행하는 데는 아무런 문제가 없습니다. 집계 끌기를 사용하면 네 쌍 중 최대 무승부를 추가합니다. 네 가지 요소들 사이의 강한 상관 관계 때문에, 당신은 근본적으로 미래에 4 배로 무승부를 확대합니다. 나는 어려운 경험을 통해 당신이 다른 쌍의 추세 기반 전략을 작성하는 경우, 일반적으로 장기간에 걸쳐 장기적으로 변동이 심한 시장 (모든 추세 전략의 우위)에서 거의 같은 시간에 추첨을 할 것이라는 점을 말할 수 있습니다. 4 장의 추첨액을 합산하여 언젠가 50 % 하락을 당할 날이 오면, 한 쌍당 레버리지를 50 % 줄이거 나 아니면 2 페어만을 골라야합니다.
3. 위험을 분산시키는 동시에 이익을 배가시킵니다.
이것은 위의 컵 반 빈 규칙에 컵 반 전체 측면입니다. 같은 방향으로 통화 쌍 동향에 대한 주문을하면 위치 크기를 두 배로 늘릴 수 있습니다. 왜 이걸 원하니? 글쎄, 무승부가 두 배가 될 수 있지만, 역시 이익이 될 수 있습니다. 또한 리스크 측면은 대체 통화 쌍으로 이동함으로써 다소 줄어들 수 있습니다. 예를 들어, EURUSD를 1000ppips / 200pips, AUDUSD를 700pips / 100pips로 테스트 한 전략을 사용하면 EURUSD와 AUDUSD를 함께 거래 할 수 있습니다 (상관 관계는 +70 ), 당신이 EURUSD에 두 배 위로하는 경우에 400 pips의 삭감과 반대로, 300 pips의 끌기가있는 그러나, 이익 잠재력을, 최대 1700 년 핍을 해마다, 있는 동안 극대화하기 위하여. 당신은 위험을 퍼뜨리는 동시에 이익 잠재력을 증가시킬 것입니다. 더욱이, 종종 쌍은 가격에 갑작스러운 점프를받습니다. 그것은 당신을 당신의 정류장에서 나오게하거나 거짓 거래로 유혹하는 것처럼 보입니다. 그러나 두 쌍이 100 % 상관 관계가 없기 때문에 갑작스런 점프가 동시에 두 쌍에 영향을 미치지 않았을 가능성이 더 큽니다. 즉, 두 쌍 모두에서 거짓 거래로 중단되거나 유인되지 않습니다. 중앙 은행의 서로 다른 통화 정책은 상관 관계 쌍에 다른 영향을 미친다. 예를 들어 다른 은행보다 덜 영향을 받거나 변동성이 적은 안정된쪽으로 이동할 수있다.
4. 헷지 및 부분 헤지.
완전한 헤지는 무의미하고 값 비싼 것이 될 수 있습니다.
EURUSD와 USDCHF가 반대로 움직이는 것을 알기는하지만, EURUSD가 떨어지면 USDCHF 집회가 끝나기 때문에 결국 두 지점의 주가가 동시에 하락하지 않습니다. 이익을 낼 잠재력이없는 상태에서 두 거래에 대한 스프레드 또는 커미션을 지불했다는 사실을 제외하고는 거의 포지션이 없었던 것과 같습니다.
완전한 헤지 (Hedge)는 서로 다른 두 가지 EA를 가진 우연의 가능성입니다.
EURUSD의 EA # 1 및 USDCHF의 EA # 2를 거래하는 경우 EA # 2가 USDCHF와 같은 시간에 EA # 1이 EURUSD를 짧게 할 가능성이 높습니다. 두 가지 EA가 자신의 논리에 따라 행동 할 때, 서로의 입장과 서로의 이익 / 손실을 막을 수있는 가능성에 관계없이 입장을 바꿨습니다. 또한 각 EA의 출입시기가 다르기 때문에 이익이 나올 수 있다고 생각할 수도 있습니다. 또는 하나는 이익을, 다른 하나는 손실을 가져옵니다. 두 가지 EA를 적절하게 테스트 해 보았고 서로에게 칭찬이 있다고 생각한다면, 나는 우연히 발생하는 헤지 문제에 대해 걱정하지 않을 것입니다.
편차에 대한 완전한 위험 가능성 (위험)!
어떤 사람들은이 쌍이 정상적인 범위를 벗어나는 것을 보았을 때 상관 된 쌍으로 전체 울타리를 잠그고 싶어합니다. 예를 들어, GBPUSD가 RSI 또는 Stochastics의 초과 매수 영역에 진입 한 것과 동시에 EURUSD가 H4 또는 D1 시간 프레임의 과매도 영역에있는 것을 보면, 이는 흥미로운 시나리오로 볼 수 있습니다 짧은 GBPUSD와 긴 EURUSD를 제공하며, 쌍이 정상 범위로 돌아갈 것이라는 희망을 가지고 있으며, 결국에는 수익을 올릴 수 있습니다. 언뜻보기에는이 전략이 재미 있지만, 매우 위험합니다. 이 두 쌍이 존재해야만하는 표준 범위가 실제로는 없으며 때로는 엄청난 힘으로 서로 역으로 멀어 질 수도 있습니다. 사실, 하락세로 접어 들었을 때 EUR / GBP를 오랫동안 거래했을 것입니다. 그리고 우리가이 쌍의 5 년 차트 히스토리를 끌어 올리면 장기간 또는 단기 추세로 지속될 수 있습니다. 그런 움직임의 반대편이되는 것이 심하게 처벌 될 것입니다.
부분 헤지 전략.
2000 년대 초반 저는 EURUSD의 긴 측면과 USD / CHF의 긴 측면에서 잘 작동하는 여러 가지 동향 전략을 개발했습니다. 나는 달러가 강하면 나의 긴 달러 / CHF 전략이 그 힘을 얻기 위해 작용할 것이라고 생각하고, 그것이 약하면, 나의 긴 유로 / 달러가 그 약점을 잡기 위해 작용할 것이라고 생각하도록 노력했다. . 당연히, 나는 다만 EUR / USD를 길고 짧게 무역 할 수 있었다, 그러나 나의 뒤 시험에서, 나는 긴 측 USDCHF 전략이 짧은 측 EURUSD 전략보다는 매우 잘 실행했다는 것을 계산했었다. 2008 년 8 월까지 모든 통화가 달러에 대해 하락하기 시작하면서 (금융 위기와 공포의시기에 안전한 달러로서의 달러) 내 조합은 내 강한 달러 전략 (긴 USDCHF)이 아니라는 것을 깨달았습니다. 내가 생각했던 것처럼 나의 약한 달러 (long EURUSD) 전략에 똑같이 가중치를 붙여서. 나는 내 긴 EURUSD 전략이 강하에도 불구하고 계속 유지되고 있고, 손상을 상쇄하기 위해 작용 한 긴 USDCHF가 거의 없다는 것을 알았다. 뒤늦은 지켜 보았을 때, 나는 유로존에 대한 거래 중지 및 역전 추세를 개선하는 편이 낫았을 것입니다. 그래서 시스템이 오랜 추세를 따라 잡았을 때 완전히 타격을 입었을 것입니다.
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