외환 평균 회귀 전략

평균 반전 거래자 - 당신은 어떤 외환 스타일을 원하십니까?
평균 수익률 거래는 고가와 저가가 일시적이며 가격이 시간이 지남에 따라 평균으로 돌아가는 경향이 있다는 생각을 바탕으로합니다.
따라서 평균 반 환율 거래자는 평균 가격을 되돌릴 것이며, 가격이 충분히 벗어날 때 거래 할 수준을 결정합니다. 이것은 시장 생산자들이 그 가격보다 낮은 가격으로 구매하고 판매 할 준비가되어있는 중간 단계의 회사를 설립하는 것과 유사합니다.
유명한 평균 반역자 :
시장이 그러한 양극성 장애를 나타내고 조울증의시기에서 우울증의시기로 전환하는 한, 평균 회귀는 투자 전략으로 계속 가치가 있어야합니다.
Connor and Associates는 1977 년 창업 후 10 년 동안 미국 옵션 거래에서 가장 큰 참가자 중 하나가되기 위해이 거래 방식을 사용했습니다.
옵션 가격 책정 및 리스크 관리 분야에서의 전문성은 Swiss Bank Corporation이 처음으로 합작 회사를 설립하게되었습니다.
미국 옵션 거래에서 가장 큰 참가자 중 한 명이되기까지 걸린 시간.
평균 반전 거래에 관한 5 가지 사실.
1) 기본 분석.
장기적 무역 불균형, 정치적 불확실성, 열악한 경제 정책 및 기타 거시 경제 요인 등의 요인으로 환율이 장기간 역사적 평균에서 벗어날 수 있으므로 평균 반 환율 거래자는 경제적 펀더멘털에 대한 확실한 이해가 필요합니다.
2) 장기 전략.
Mean Reversion 전략은 장기간 평균을보다 명확하게 파악할 수 있으므로 장기 트레이딩을 더 잘 수행합니다.
3) 위험을 관찰하십시오.
평균 반 환율 거래자는 통화 거래에 부정적인 영향을 미칠 수있는 잠재적 사건을주의 깊게 관찰해야합니다. 이러한 사건은 환율이 장기간 평균에서 벗어나 자본의 수준을 현저하게 떨어 뜨릴 가능성을 가지고 있습니다.
Mean Reversion Arbitrage는 종종 평균 환율에서 상당한 비율의 편차가 평균 환율에 대한 재평가 및 환율 재조정으로 이어질 수 있기 때문에 두 경제가 긴밀하게 정렬되는 교차 환율로 가장 잘 배치됩니다.
기술 지표는 환율이 역사적 평균에서 크게 벗어난 추세의 전환점을 식별하는 데 도움이되는 평균 반 환율 거래자에게 유용 할 수 있습니다.
MahiFX에 대한 평균 반전 거래.
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책을 열고 모든 쌍과 다른 지평선에서 가격 행동에 대한 더 상세한 차트를 볼 수 있습니다. EUR / USD 장부 차트에는 시간별 기간이 표시되고 GBP / USD 차트에는 10 분간의 기간이 표시됩니다.
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평균 반전 거래 및 4 가지 가장 큰 도전에 대한 소개.
이 기사의 내용
평균 회귀 거래는 카운터 - 트렌드 또는 리버설 트레이딩이라고도하며, 거의 모든 유형이 동일한 유형의 트레이딩 스타일을 설명합니다. 평균 반 환율 거래자는 평균 (평균) 가격에서 크게 벗어난 가격을 찾습니다. 평균 복귀 상인은 지속 불가능한 추세를 찾습니다.
대부분의 사람들이 경향 추종 접근 방식을 선호하지만 일반적인 트렌드 거래 사고 방식에 익숙하지 않았고 조기에 평균 회귀 거래를 관찰하기 시작했습니다. 말할 필요도없이, 나는이 거래 스타일이 상인에게 제기되는 정서적 및 심리적 도전 때문에 절대 초보자에게 적합하지 않기 때문에 처음에는 몇 번 화상을 입었습니다. 다음 기사에서 우리는 평균 회귀 거래, 가장 간과 된 측면이 무엇인지, 평균 회귀 거래자가 처리해야하는 문제에 대해 살펴 봅니다.
평균 회귀 거래 - 간단한 소개.
위에서 언급했듯이 평균 반향 거래자는 가격이 평균 (또는 평균) 가격에서 크게 벗어난 기회를 찾고 있습니다. 일반적으로 평균 가격은 이동 평균을 사용하고 차트에 적용하여 계산됩니다. 예를 들어, 아래 차트는 EUR / USD 일일 차트와 50 기간의 평활 이동 평균을 보여줍니다.
보시다시피 가격은 자주 파란 이동 평균에서 벗어나 바로 돌아옵니다. 이것이 너무 좋게 들리면, 사실입니다. 물론, 완벽한 거래가 이루어진 뒤늦은 시야는 이야기의 절반만을 말해줍니다.
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아래의 스크린 샷은 동일한 이동 평균과 동일한 EUR / USD 일일 시간대를 보여줍니다. 그러나 이번에, 나는 이동 평균에 그것을 완전히 만들지 않은 모든 철수를 표시했다. 그리고 물론, 우리가 더 가까이 다가 가면, 가격이 반향을 시도했을 때 더 많은 시간이있을 것입니다. 그러나 실패합니다. 따라서 평균 상환 거래는 단순한 이동 평균 이상의 거래이며, 보복 거래 또는 초과 거래 등을 피하기 위해 매우 엄격한 진입 관리, 위험 관리 접근법 및 정서적으로 안정된 특성이 필요합니다.
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평균 반 환율 거래의 4 가지 주요 문제점.
다음은 언뜻보기에 보이는 것보다 평균 수익률 거래를 어렵게 만드는 가장 일반적으로 간과되는 측면을 살펴 봅니다.
# 1 평균을 어떻게 결정합니까?
이것이 아주 명백하게 보일지라도, 대부분의 거래자는 이동 평균의 선택이 거래에 미친 영향에 대해 절대로 생각하지 않습니다. 위에서 EUR / USD 차트를 다시 한 번 살펴 보겠습니다. 이번에는 두 가지 다른 이동 평균을 적용했습니다. 빨간색으로 100 스무딩 된 이동 평균 (SMA)과 파란색으로 50 SMA입니다. 그 차이는 중요하지 않은 것처럼 보일 수 있지만, 평균 반향 거래자의 경우 올바른 이동 평균을 선택하는 것이 가장 중요한 결정 중 하나이며 매우 개인적이고 개인적인 것입니다. 다음은 두 가지 유형의 이동 평균 간의 주요 차이점입니다.
보시다시피, 이것은 비판적인 것이 아니며 거래에 대한 이동 평균을 선택할 때 옳고 그른 것은 없습니다. 대신, 나는 이동 평균의 선택이 당신의 트레이딩 스타일에 광범위한 결과를 가져 왔으며 개인적인 선호와 캐릭터 스타일에 기초하여 만들어 져야한다는 사실을 강조하고 싶습니다.
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# 2 때로는 가격이 반전하지 않지만 이동 평균은 가격에 따라 잡습니다.
두 번째로 간과되고 과소 평가되는 측면은 때로는 역 분개가 매우 천천히 일어나는 반면 이동 평균은 가격쪽으로 더 가깝게 이동하여 보상을 줄인다는 것입니다.
아래의 스크린 샷은 그 요점을 보여줍니다. 처음에는 평균 수익률 전략이 매력처럼 작동하고 가격이 항상 이동 평균으로 되돌아가는 것처럼 보일지라도 때로는 이동 평균이 가격을 빨리 따라 잡고 초기 보상을 줄일 수 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 위험 비율 및 결과적으로 그러한 거래 전략의 기대치. 그러면 상인은 자신의 초기 이익 실현 명령을 변경하지 않거나 이동 평균과 함께 자신의 이익을 움직이는 지 여부를 결정해야합니다.
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# 3 평균 거꾸로 떨어지는 칼을 잡는 대.
상판과 하의를 따는 것은 거래에서 매우 위험한 일이 될 수 있으며 아마추어 거래자는 종종 가격이 생각보다 오래 지속될 수 있다는 사실을 과소 평가하기 때문에 그러한 거래 행위에 종종 참여합니다. 오래 지속되고 강한 경향이있는 기간 동안 거래 평균 회귀는 예방 조치를 취하지 않고도 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 아래의 스크린 샷은 현재 EUR / USD 일일 차트를 보여 주며 결국 이동 평균으로 다시 만나기 위해 약 300 거래일이 소요되었습니다.
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평균 복귀 교역자는 접근중인 열차 앞에 서있는 것과 같이 예정된 수준의 보류중인 주문을 기다리지 않고 열차가 정체 상태가 될 때까지 기다리지 않고 다른 방향으로가는 단서를 제공합니다.
# 4 정서적 안정과 규율.
이것은 모든 유형의 거래에 해당되지만 평균 반 환율 거래자에게 특히 중요합니다. 거래 신호가 발생할 때까지 매우 오래 걸릴 수 있으며 모든 입국 기준을 볼 수없는 경우가 많지만 여전히 가격은 이동 평균으로 돌아갑니다. 늦게 뛰어 넘지 않고 무역을 쫓지 않으려 고 애쓰는 것은 매우 중요합니다. 다른 때에는 모든 기준이 일치하지만 가격은 계속해서 귀하를 상대로 계속 유지됩니다. 손실을 줄이고 패자를 추가하지 않는 것은 반전 거래자가 종종 반전이 지연되었다고 생각하기 때문에하는 일입니다.
팁 : STOCHASTIC과 같은 발진기는 평균 반향 거래자에게 종종 잘못된 의미를 제공합니다. 과매 수 및 과매도 시나리오는 종종 추세 거래를 시작하는 이유로 사용되는 반면, 초과 매입 가격은 기한이 지난 반전이 아니라 매우 강한 추세를 나타냅니다.
이러한 모든 점들은 평균 회귀 거래의 복잡성과 과제를 강조하며, 이 스타일이 아마추어 거래자 또는 거래의 정신적 측면에 여전히 어려움을 겪고있는 거래자에게는 적합하지 않은 이유가 분명해진다. 그러나 모든 트레이더가 전략에 따르는 트렌드로 편안한 거래를하는 것은 아닙니다. 그러므로 당신이 당신의 완벽한 적합성을 찾기 위해 스스로 감사하는 것이 중요합니다.
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3 개의 댓글.
위대한 기사, 정말 고마워요.
나는 스스로를 깨닫지 못하고 평균 회귀 방 법으로 점점 더 기울어지게되었다. 그래서 이것은 몇 가지를 명확히하는 데 도움이되었습니다.
나는이 기사의 다음 진술과 확실히 관련이있다. 대부분의 사람들은 경향 추종 접근법을 선호하지만 일반적인 트렌드 거래 사고 방식에 익숙하지 않은 나는 평균 회귀 거래를 관찰하기 시작했습니다. & # 8217;
나는 항상 정신적으로 내게 힘든 접근 방식을 찾은 이유를 궁금해했다. 나는 당신의 올바른 거래 기회를 찾기 위해 당신의 사고 방식과 방법에 대해 더 많이 듣고 싶습니다.
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외환 평균 회귀 전략
Forex에서 평균으로 회귀하는 것은 거래 신호의 더 나은 시장 타이밍을 얻는 강력한 방법이며 많은 거래 시스템은이 개념을 사용하여 장기간 이익을 창출합니다. 여기서 우리는 그 배경에있는 논리를 살펴보고, 이 페이지의 배너를 클릭하면 더 읽을 수있는 평균 전략에 대한 완전한 복귀를 발견 할 것입니다. 이 전략은 하나의 단순한 고유 한 거래 지표를 기반으로하지만, 우선 실제 주가의 반전과 그 이유가 무엇인지 살펴 보겠습니다.
평균 거래로 되돌아가는 것은 단순한 개념에 근거합니다. 가격이 높은 가격과 낮은 가격 사이에서 변동될 것입니다. 욕심이 강세장에서 위쪽으로 가격을 밀어 넣을 때, 그리고 공포가 곰 시장에서 아래쪽으로 멀리 밀어 넣을 때입니다. 그러나 모든 통화 쌍의 가격은 평균 또는 평균 가격으로 돌아갑니다. 따라서 평균 가격은 '공정 가치'
제레미 시겔 (Jeremy Siegel)은 금융 시장에 대한 개념을 개발하고 다음과 같이 말했습니다.
"수익은 단기적으로는 매우 불안정하지만 장기적으로는 매우 안정적 일 수 있습니다."
그 이유는 단기간에 감정이 펀더멘털보다 거래에 훨씬 더 큰 영향을 미치지 만 장기적으로는 펀더멘털이 더 큰 영향을 미치는 경향이 있기 때문입니다.
이익을위한 개념 사용.
첫째, 당신은 평균 가격이 무엇인지 결정하고이 수준을 사용하여 황소의 추세로 돌아가거나 곰의 추세로 다시 팔아야합니다. 또한 평균 초과 수익을 위해 과매도 거래 및 과매 수 거래를 할 수 있습니다. 사용하는 일반적인 평균은 MA 일 20 일입니다. Bollinger 밴드는 중간 밴드 인 20 일 간단한 MA를 가지고 있으며, 외부 밴드로 이동하면 중간 대역으로 이동하기 위해 거래로 입장 할 때 사용할 수 있습니다.
Bollinger 밴드는 평균 가격에서 표준 편차를 볼 수 있고 이익을 위해 거래 할 수 있습니다. 위는 상인이 이동 평균에서 가격 상승을 어떻게 거래했는지 보여주는 한 예입니다.
이러한 거래 형태에는 단점이 있습니다.
Forex 시장은 가격이 매우 휘발성이 높고 평균 가격에서 크게 벗어나는 "검은 백조 사건"에 취약합니다. 그러나 정확하게 사용된다면 평균 전략으로 돌아가는 것이 장기간의 이익을 창출 할 수 있습니다.
시장은 자신의 시간의 약 30 %만을 강력하게 소비하고 나머지 70 %는 덜 변동성이 있으며이 기간에는 평균 전략으로의 복귀를 사용하는 것이 수익을 창출하는 이상적인 방법입니다.
최고의 거래 기법.
이동 평균으로의 복귀와 차트상의 간단한 추세 선을 사용할 수있는 다양한 전략이 있으며 Bollinger 대역과 같은 기술 지표가 사용될 수 있습니다.
외환 평균 회귀 지표.
Forex Mean Reversion Indicator는 평균 레벨 (단순 이동 평균) 설정에 따라 평균 (가격)을 계산하고 표시하는 특정 지표입니다. 그런 다음 표시기는 Mean의 두 밴드를 계산하여 보여줍니다. 이 레벨은 현재 Average True Range (ATR) 판독 값에서 파생 된 비율 이동을 기준으로합니다. 평균 레벨 설정뿐만 아니라 두 레벨 모두 사용자가 설정할 수 있으며 차트의 다른 표시기와 같이 변경할 수 있습니다. 표시기는 실시간으로 초과 매매 / 초과 매도를 보여 주며 거래자가 이익 추구에있어 우위를 확보 할 수 있도록합니다.
표시기는 전체 지침과 로직이 포함되어 있으며 다른 기술 지표 또는 독립형 거래 도구와 함께 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면이 페이지의 배너를 클릭하여 전략이 어떻게 작동하는지 자세히 읽어보십시오.

외환 평균 회귀 전략
가장 유명한 죽음의 십자가는 50MA를 건너는 S & amp; P500 200MA입니다. 상인들은 역사상 가장 큰 시장 손실 중 두 번을 앞두고 있기 때문에 십자가에 환상적 의미를 임의로 부여했습니다. 그러나 그것이 항상 그렇게 할 것이라는 것을 의미하지는 않습니다. 결국 2010 년 7 월 1 일에 209 점을 떨어 뜨린 후 사형 교차가 발생하고 S & amp; P가 즉시 북쪽으로 총 365 점을 얻었습니다. 그리고 2011 년 8 월 12 일 또 다른 죽음의 십자가가 내려갔습니다. 그리고 가격은 십자가와 관련된 수준으로 거의 되돌아 왔습니다.
당신이 MA 라인에서 긴 확장 AWAY를 거래하는 경우, 당신은 카운터 동향 거래입니다. 이 전략은 마음의 빛을위한 것이 아니며 처음 시작할 때 많은 상인이하는 것이 아닙니다. 가장 보편적 인 사용은 MA 라인에 대한 추세와 함께 거래를 시작합니다.