외환 감소 지표

Ice Crusher EA에 대한 검토.

Heiken Ashi와 Range-Bars를 사용하여 정지 표시기와 4 개의 표시기의 지시계를 조작하여 EA를 Ice Crusher EA라는 멋진 EA로 만들었습니다. 4-indic EA와 최적화 된 설정으로 큰 성과를 거두었 기 때문에이 항목을 사용하는 것이 좋습니다.

엔트리를 사적인 다이나믹 플렉스 그리드에 통합하는 것과 같이 EA를 개발하고 싶을 수도 있습니다. 이것은 단지 프로토 타입 일 뿐이며 더 나아질 수 있습니다. 하나는 이것이 수동 거래처럼 행동 할 수 없다는 의미의 EA이지만 거래 중에도 개입 할 수 있음을 알아야합니다. 또한 데모에서이 EA를 사용하고 싶을 수도 있습니다. 물론 시장에서 확실히 변화를 가져올 수 있으므로 휴가 시장 조건을 고려해야합니다.

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데모에서는 좋은 결과를 얻었고 2012 년에는 모든 거래에서 95 % 이상의 우승으로 단 하나의 패배와 13 명의 우승자를 얻었습니다. 꼬리말을 최적화 할 수도 있습니다. EA가 항상 이익을 얻으므로 최고의 EA라고 할 수 있습니다. 효과를 확인하려면 데모 계정에서 확인하십시오.

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Forex에서 최고의 기술 지표는 무엇입니까?

이제 좋은 물건에 대해 : 각 기술 지표가 얼마나 수익성이 있습니까?

어쨌든 forex 상인은 그들의 도표를 더 좋게보기 위하여 다만이 기술적 인 지시자를 포함하지 않는다. 상인들은 돈을 벌기위한 사업에 종사하고 있습니다!

각 기술 지표의 효율성을 비교하기 위해 지난 5 년간 각 지표를 자체적으로 백 테스트하기로 결정했습니다.

백 테스팅은 과거 가격 행동에 대해 지표의 매개 변수를 소급 검사하는 것을 포함합니다.

이 매개 변수를 사용하여 지난 5 년간 EUR / USD의 일일 시간대별로 각 기술 지표를 자체적으로 테스트했습니다.

한 세트의 스톱 로스가 없거나 이익을 얻는 시간에 한 번에 1 로트 (즉, 10 만 단위)를 거래하고 있습니다.

또한 우리는 (우리의 레거시 레슨에서 제안한 바와 같이) 잘 자본화되었다고 가정하고 $ 100,000의 예제 잔액으로 시작했습니다.

각 전략의 실제 이익과 손실을 제외하고는 총 획득 / 손실 및 최대 손실을 포함했습니다.

다시 말하지만, 우리는 우리가 어떤 중지 손실없이 거래 forex 거래를하지 않는 것을 상기시켜주십시오. 이것은 단지 설명을위한 것입니다! 계속해서, 우리의 백 테스트 결과는 다음과 같습니다.

그 데이터는 지난 5 년 동안 Ichimoku Kinko Hyo 지표가 가장 잘 수행 한 지표를 보여주었습니다.

놀랍게도 기술 지표의 나머지 부분은 수익성이 떨어졌으며 Stochastic 지표는 마이너스 20.72 %의 수익률을 보였습니다.

더욱이, 모든 지표들은 20 %에서 30 % 사이의 상당한 축소를 이끌었다.

그러나 이것이 Ichimoku Kinko Hyo 지표가 최고이거나 기술 지표가 전체적으로 쓸모 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 오히려, 이것은 단지 그들이 스스로 유용하지 않다는 것을 보여주기 위해갑니다.

자라면서 본 모든 무술 영화를 생각해보십시오. The Rock과 People 's Elbow를 제외하고, 아무도 모든 나쁜 놈들을 이기기위한 한 가지 조치에만 의존하지 않았습니다. Rock은 작업을 완료하기 위해 여러 가지 방법을 사용했습니다.

외환 거래도 비슷합니다. 그것은 예술이며 상인으로서 우리는 우리를 위해 일하는 시스템을 생각해 내기 위해 도구를 사용하고 결합하는 방법을 배워야합니다. 이것은 우리에게 다음 교훈을 가져다줍니다.

귀하의 발전.

성공은 여행의 과정이지 목적지가 아니다. 벤 Sweetland.

BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.

우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

Drawdowns.

감소는 가장 높은 이익으로 회복되기 전의 직책에서 취한 손실 금액을 의미합니다. 예를 들어, $ 1,000 거래 Forex를 만든 다음 총 $ 300.00 또는 30 %의 손실을 연속으로받습니다. 이 시점에서 귀하의 계정은 최저 최저가에 도달 한 후 잃어버린 것을 복구하기 시작합니다. $ 1,000.00 전액을 회복하는데 6 개월이 걸립니다. 귀하는 산 골짜기 삭감이 30 % 였고 회복 기간은 6 개월이라고 말할 수 있습니다. 완전히 회수 될 때까지 손실을 측정 할 수 없으므로 기술적으로 회수 된 금액이 $ 1,001.00 일 때까지 인출이 끝났다고 말할 수 없습니다.

인출은 전체 포트폴리오 또는 단일 통화에 적용될 수 있습니다. 상대 손실은 손실이 최고 잔액에서 백분율로 표시되는데, 전문직 관리자가 판단되는 방법 및 인출에서 복구하는 시간입니다. 약화율이 30 %를 초과해서는 안되며 복구하는 데 6 개월 이상 걸리지 않아야한다는 기존의 경험 법칙이 있습니다.

실질적인 목적을 위해, 비 전문 상인은 통화 기준으로 축소를 조사해야합니다. 소매 상인은 상대적인 하락률 (백분율 기준)을 조사해야하며 절대적 인 하락으로 간주하여 달러 (또는 자국 통화)의 손실을 의미합니다. 우리가 달러 기준으로 목표 및 이익 목표를 설정 했으므로 이것은 논리적입니다. 얼마나 많은 자본 지분을 가지고 있더라도 달러 조건의 절대적인 손실은 구멍에서 자신을 파내는 방법을 알아 내기 위해 알아야하는 숫자입니다. 이익 목표를 넓 혔습니까? 더 많은 계약을 거래합니까?

Forex 사업에 종사하는 사람들은 모두 자신의 첫 해에 50 만 달러를 벌어 들인 후 95 %를 잃은 상인 한 명을 알고 있습니다. 그래서 지금 그는 10 년 후인 2 만 5 천 달러로 거래하고 있습니다. 이들은 일련의 손실을 발생시킨 기술을 조사하고 재검토 한 상인이며, 지표를 조금만 조정할 수 있다면 손실은 회피 될 수 있으며 다음에 회피 될 것이라고 상상합니다. 자가 진단은 종종 유용한 운동이지만 손실은 올바른 중지 손실 수준을 사용하지 않는 것과 같은 부적절한 지표가 아닌 나쁜 관리 또는 불가항력적인 외부 충격 인 지정학의 흑 백안에 기인해야합니다.

전문가들은 신경증의 사치를 허용하지 않습니다. 헤지 펀드 및 관리 선물 펀드의 투자자는 축소를 통제하지 못한 관리자를 제거하기위한 메트릭스를 사용합니다. 수익률 하락에 초점을 맞춤으로써 위험도를 측정하는 데 사용되는 비율은 핵심 개념의 변형입니다. 평균 수익률을 일정 기간 동안 수익률로 나눕니다. 이것은 위험 보상 측정을 산출합니다. 투자자들은 수익의 최저 변동성과 함께 가장 높은 수익률을 추구하며, 수익률 하락은 변동성의 척도입니다. 근본적인 증권의 변동성이 아니라 수익률의 변동성입니다.

Managed Account Reports 뉴스 레터의 편집자가 고안 한 MAR 비율은 거래 회사 설립 초기의 비율을 개시 시점의 최대 손실로 나눈 값입니다.

발명자 인 캘리포니아 관리 계정 (California Managed Accounts)의 이름을 딴 칼 마르 (Calmar) 비율은 연율 화 된 수익률을 지난 36 개월 동안의 최대 인출액으로 나눈 값을 사용하고 매월 (연 단위가 아닌) 계산을 수행합니다.

칼 마르 비율 = 지난 36 개월 동안의 과거 36 개월 / 최대 인하에 대한 연간 수익률.

스털링 비율은 최근 3 년간의 연간 수익률을 지난 3 년간의 최대 인출률의 평균으로 나눈 값으로, 임의의 10 %를 뺀 값입니다. 이것은 모든 최대 삭감이 초과된다는 가정을 구현하는 추가 기능입니다.

스털링 비율 = 복합 연간 수익 / (평균 최대 감소 - 10 %)

스털링 비율은 보통 Calmar 비율처럼 3 년에 걸쳐 적용됩니다. 매니저가 3 년 동안 35 %의 복리를 반환했지만 3 년 동안 평균 35 %의 수익 감소를 기록했다고 가정 해 봅시다. 스털링 비율은 35/25 = 13.73 %입니다. 이 숫자는 위험 조정 수익을 나타냅니다.

이제 20 %의 수익률을 올린 다른 관리자를 생각해보십시오. 그러나 동일한 3 년 동안 평균 10 %의 수익률 하락은 10 %입니다. 그의 스털링 비율은 20 %, 또는 훨씬 높은 리스크 조정 수익률입니다. 분석가들은 리스크 조정 수익률을 사용하여 다른 관리자에게 돈을 할당 할 때 미래 성과는 과거 성과와 비슷할 것이고 20 % 순매도는 13.73 %보다 우수하다고 가정합니다.

다른 비율은 관리자를 평가하는 데 사용됩니다. 가장 유명한 Sharpe 비율은 노벨상을 수상한 수학자 William F. Sharpe의 이름을 딴 것입니다. Sharpe 비율은 두 가지를합니다. 즉, 활성 거래의 대안 인 국채에서 "위험이없는"수익률을 뺀 액을 투자의 변동성으로 나눕니다. 따라서 10 % 수익을 갖는 투자는 먼저 5 %를 공제하고 (예 : 무위험 수익률), 10 %의 변동성으로 나눕니다. 샤프 비율은 0.50입니다. 이제 첫 번째 투자액보다 적은 투자 수익 (단 7 % 만 투자)을 취할 수 있지만 변동성은 2 %에 불과합니다. 이제 샤프 비율은 (7-5) / 2 = 1.0입니다. Sharpe 비율이 높을수록 위험을 최소화하려는 경우 투자가 좋아집니다.

Sortino 비율은 Sharpe 비율과 같습니다. 단, 목표 수익률을 포함하고 양방향 변동성은 고려하지 않으며 손실을 초래하는 하향 변동성 (즉, 약세 :

Sortino 비율 = (반환의 비율 - 목표 반환의 비율) / 하강 편차.

Drawdowns에 대하여 생각하는 방법.

자신의 P & L 성과 통계에 이러한 비율을 실제로 사용하는 Forex 거래업자는 거의 없지만 실제로는 자신이 직접 자본을 관리자에게 넘기는 것이 더 나을지 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 그러나 많은 상인의 ​​주된 동기는 정확하게 그 자체로하는 것이고, 어쨌든 평판이 좋은 관리 펀드에 합류하기위한 최소한의 자본 요구량은 보통 10 만 달러 이상이며, 대부분의 거래자들은 그러한 여분의 변화를 가지고 있지 않습니다. 그들은 그것을 할당하지 않고 자본을 건설하려고 노력하고 있습니다.

자신의 실적 통계에 간단한 Calmar 또는 Sterling 비율을 적용하는 것은 귀하의 실적을 측정하는 좋은 방법입니다. 특히 월별로 이동하는 경우 더욱 그렇습니다. Sortino 비율은 "하향 편차"를 결정하는 수학을 습득 할 수 있다면 기본적으로 거래 비즈니스에 있어야 하는지를 알려줍니다. 만약 당신이 호주 달러 화폐 채권에 귀하의 펀드를 넣음으로써 7 %의 수익을 올릴 수 있다면, 만약 당신이 만기까지 유지한다면 하락 위험은 없지만, 실질적인 외환 거래 수익은 인출 위험을 감수하면서 7 % 미만입니다. 거래 및 투자 및 보유 다시 말해, 약화 위험을 고려한 후의 수익률은 위험을 무릅 쓰는 것보다 낫습니다.

아무도이 불편한 공제에 직면하고 싶어하지 않습니다.

축소 비율을 가진 지인을 아는 또 다른 좋은 이유는 구매에 관심을 가질 수있는 거래 시스템을 평가할 수있는 자격을 갖추는 것입니다.

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상인에 대해 물어보십시오 :

드랍 다운이란 무엇입니까?

도도 내란은 거래 손실의 경우에 손실 될 수있는 계정의 백분율입니다. 그것은 상인의 ​​계좌가 주어진 순간 또는 기간에 가질 것으로 예상 할 수있는 가장 큰 손실의 척도입니다.

(상실의 행진 또는 손실 행진 - 수익이없는 거래가없는 연속적인 손실 기간.)

트레이딩 시스템을 설명 할 때 "drawdown"이라는 용어가 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 특정 시스템을 신뢰하기 전에 상인은 거래 시스템의 성능이 일시적으로 악화되는 시장의 변화로 인해 손실을 입기 시작할 때 직면 할 수있는 최대 손실이 무엇인지 알고 싶어합니다.

예를 들어 상인이 5,000 달러를주고 나중에 2500 달러를 잃어버린 경우. 이것은 50 % 삭감 일 것입니다.

또 다른 예 : 거래 시스템이 수익성이 80 %라는 것을 들었을 수 있습니다. 이는 논리적으로 나머지 20 %의 손실이 발생한다는 것을 의미합니다. 상인이 예측할 수없는 것은 이익과 손실이 어떤 순서로 발생하는지입니다. 매번 8 회 연속 수익성이 있고 2 회 분실 거래가됩니까? 그것은 10 번 연속 거래가되고 3 번은 수익이 난다. 그리고 5 번은 패하고 15 번은 수익을 낼 것인가? 사전에 이야기하는 것은 불가능합니다. 그러나 시스템을 테스트함으로써 상인은 가장 큰 손실 행보 - 가장 큰 손실 행진 - 을 찾아 볼 수 있습니다. 이것은 특정 시스템에 대한 최대 도도라고 불리는 것이며, 이것이 상인이 준비해야하는 것입니다 .

최대 drawdown PLZ의 도움이 필요합니다.

더 단순하게 만들어라.

얼마나 더 좋은가?

훌륭해, 정말 분명해.

매우 명확하고 유용합니다. 감사합니다.

삭감에 대한 수학적 묘사가 도움이 될 것입니다. 제발,

설명을 요구하는 초보자에게 :

마틴 게일이나 헷지 또는 다른 어떤 거래 시스템을 사용하고 있다고한다면, 그 손실은 해당 전략이나 전문가 고문과 함께받을 수있는 최대 손실을 의미합니다. 따라서 1000 달러를 투자하고 드로우 다운이 25 %라면 250 달러를 잃을 수 있습니다.